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搜索资源列表

  1. 从风险价值到压力测试.pdf

  2. 压力测试作为补充，与风险价值方法构成了一个比较全面的风险分析体系，为金融机构提供了一个姐姐有力的决策依据。

  3. 所属分类：专业指导

    • 发布日期：2009-09-17
    • 文件大小：707584
    • 提供者：xudesili

  1. ETL 技术研究 银行贷款风险管理 贷款评估 etl

  2. etl 是按照统一的规则集成来提高数据价值，负责完成数据从数据源祥木笔哦啊数据仓库转化的过程，etl 是实施数据仓库的重要步骤。

  3. 所属分类：专业指导

    • 发布日期：2009-12-07
    • 文件大小：495616
    • 提供者：yansheng5552310

  1. 通过IT规划有效规避信息化风险

  2. 通过IT规划有效规避信息化风险 通过IT规划的方式，以业务为导向，而非以技术以为导向，进行分析与规划，整体规划、分步实施，在软件方面慎重先型，选用成熟的、能够支持自己企业行业特色的(最好有很多成功案例)软件平台，采用可定义的平台式软件，减少系统的开发，加强组织与人员保障，有组织有计划的多层次培训、规范业务与技术管理，并在此基础上不间断的、持续的应用、持续的改进，不断的优化企业的信息化管理，才是企业信息化的终极目标。 通过IT规划的方式，以业务为导向，而非以技术以为导向，进行分析与规划，整体规划

  3. 所属分类：咨询

    • 发布日期：2010-02-23
    • 文件大小：6144
    • 提供者：petermsh

  1. 软件项目风险管理计划

  2. 这是一个很好 的讲解风险管理 的ppt ，对软件项目的风险管理很有参考价值。

  3. 所属分类：专业指导

    • 发布日期：2010-05-08
    • 文件大小：1048576
    • 提供者：hcai55

  1. 软件项目风险管理和控制

  2. 软件风险的评估和控制，软件工程里面的内容，比较有价值。

  3. 所属分类：专业指导

    • 发布日期：2010-05-15
    • 文件大小：203776
    • 提供者：fancylf

  1. VaR 风险价值 GARCH

  2. 在这项工作中，提出了一种新的方法来表达过程中大量的场景组成的风险的主要风险指标的形式，以防止潜在的损失严重的工业意外发生。该方法包括：1）一个投资组合CPQRA（或QRA），2）有形货币化与风险的制作，包含风险评估损失的时间）的利用价值最高的投资组合，在风险损失估算方法4）列入了使用FN曲线，以及5）新一代的F$ -有形风险曲线。拟议的方法可以帮助我们理解，特别是通过执行整体的成本效益分析风险的利害关系，为确定最危险的情况，并确定关键设备，以便更好的风险知情的决策，以便采取适当的风险缓解措施。

  3. 所属分类：网络监控

    • 发布日期：2011-04-11
    • 文件大小：327680
    • 提供者：mumu1234567

  1. 基于风险评价的配电投资决策研究

  2. 电网是保证整个社会能源系统正常运行的基础设施,而新增配电项目投资主要目的就是完善电网,减少由于电网配电设施不完善所造成的社会性风险,不同的供电区域风险则具有不同的需求与特点。为追求配电项目投资的社会风险效益最大化,将配电网中低压负荷投资项目的社会公益性风险划分为区域经济政治风险、用户负荷风险与电网结构风险3大类,并且对3大类风险的度量进行了描述,采用AHP法得到具体的风险权重。从社会风险价值来衡量,对于其他类型的能源及公共基础建设投资决策具有一定的借鉴意义。

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-04-29
    • 文件大小：212992
    • 提供者：weixin_38741540

  1. 基于GARCH族模型的我国股指期货风险价值研究

  2. 基于GARCH族模型的我国股指期货风险价值研究，何敏，，金融时间序列具有分布的厚尾性、波动的集聚性等特点，传统方法难以准确度量其风险。根据GED分布适合刻画资产收益的厚尾分布和GARCH�

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-02-07
    • 文件大小：357376
    • 提供者：weixin_38607479

  1. 基于VaR风险控制下多期动态Log-最优资产组合模型

  2. 基于VaR风险控制下多期动态Log-最优资产组合模型，颜博，严定琪，本文考虑金融市场中的动态资产组合问题，以倍率-风险函数作为收益指标，风险价值（VaR）控制函数为风险指标，用动态规划方法建立�

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2019-12-29
    • 文件大小：244736
    • 提供者：weixin_38625599

  1. 国际股票市场中的随机波动率模型，制度转换和风险价值（VaR）

  2. 在本文中，我们估计了适用于国际股票市场的两个随机波动率模型。 这两个模型分别是对数正态随机波动率（SV）模型和两区域切换模型。 然后根据每个模型的提前一天预测的波动率，我们计算每个市场的风险价值（VaR）。 SV估计的VaR度量值高于所有市场和所有阶段从政权转换模型获得的VaR度量值。 日本市场是一个例外，日本的随机波动率模型产生的VaR估计值较低。 将这些估计与无条件收益分布进行比较，这两个模型会产生较小的VaR度量； 这两种模型都反映了国际股票市场波动性的证据。 最后，我们对每种模型进行回测

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-06-04
    • 文件大小：1048576
    • 提供者：weixin_38742520

  1. 风险价值（VaR）历史方法：它可以更具历史性并代表真实的金融风险环境吗？

  2. 本文的目的是提出一种新方法，该方法可以提高传统的历史风险值（HVaR）估计的准确性，并且任何人都可以轻松应用。 新建议方法的主要假设是“数据输入对财务状况的代表越多，VaR估计值越好”。 假设波动率是“代表财务状况”定义的标准。 在实践中，新建议的方法不使用以前的x天观察值作为估计过程中的数据输入（如HVaR那样），而是使用“代表当前财务状况数据集”的最后x个过滤后的波动率（fv）观察值。 。 根据波动率值，将每个观察值划分为几种方案，根据所检查日的波动率估算VaR。 这样，HVaR方法更具历史

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-06-04
    • 文件大小：1048576
    • 提供者：weixin_38735804

  1. 广义自回归条件异方差极值理论-Copula模型的货币组合风险度量

  2. 本文使用copulas概念对货币汇率依存结构进行统计建模。 GARCH-EVT-Copula模型用于估计货币汇率的投资组合风险价值（VaR）。 首先，单变量ARMA-GARCH模型用于过滤收益序列。 然后拟合广义帕累托分布，以对标准化残差的尾部分布进行建模。 转换后的残差之间的依赖关系结构使用双变量copulas进行建模。 最后，基于蒙特卡罗模拟，对四种货币汇率的等权投资组合进行投资组合VaR估计。 实证结果表明，学生的t copula可以最恰当地表示货币汇率的依存结构。 回测结果还表明，与基准

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-06-03
    • 文件大小：2097152
    • 提供者：weixin_38628150

  1. 基于蒙特卡罗模拟的股票风险价值VaR测算

  2. 投资者在投资前应对目标公司的股票风险价值进行分析。为评价a和b两支股票的风险，首先对样本数据进行了详细的阐述，并进行了可视化展示，以揭示其基本规律和特征。然后，基于蒙特卡罗模拟算法建立了随机过程模型，以计算股票的平均收益率与风险。通过计算得到股票位于99%置信水平下的VAR，从而对其投资风险进行评价。通过对股票编号为000001.SZ、300231.SZ、002332.SZ、2012年01月04日-2018年12月28日时段的股票数据进行分析，证明了本模型的有效性。

  3. 所属分类：Python

    • 发布日期：2020-05-29
    • 文件大小：111149056
    • 提供者：qq_42534801

  1. 信息检索中风险评估的风险价值

  2. 在信息检索（IR）中，评估指标不断发挥重要作用。 近来，已经提出了一些风险度量来评估假定的高级IR方法与基准方法相比的下行性能或性能差异。 在本文中，我们通过将风险价值理论（VaR，已在金融投资中广泛使用）应用于IR风险评估，提出了一种新颖的风险度量。 建议的度量（VaR_IR）是根据典型的IR有效性度量（例如AP）实现的，并用于评估提交给Session Tracks的参与系统并与其他风险度量进行比较。 实证评估表明，VaR_IR是有效性指标的补充，可以与有效性指标集成，以提供更全面的评估方法。

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2021-03-13
    • 文件大小：203776
    • 提供者：weixin_38710566

  1. 不确定随机风险分析中的风险价值

  2. 不确定的随机变量为处理同时存在不确定性和随机性的现象提供了一种工具。 本文提出了一种“风险价值”概念来量化不确定随机系统的风险。 另外，证明了风险价值定理，以计算风险价值，并将其应用于串联系统，并联系统，n出k的系统，备用系统和结构系统。

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2021-03-08
    • 文件大小：348160
    • 提供者：weixin_38580759

  1. Finance-Value-at-Risk:在不同的分配假设下，根据风险价值和预期的缺口估算市场风险-源码

  2. Finance-Value-at-Risk:在不同的分配假设下，根据风险价值和预期的缺口估算市场风险

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2021-03-07
    • 文件大小：558080
    • 提供者：weixin_42131261

  1. rh-var：罗宾汉风险价值（VaR）估算器-源码

  2. rh-var 罗宾汉风险价值（VaR）估算器

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2021-02-23
    • 文件大小：10240
    • 提供者：weixin_42174098

  1. 基于风险价值约束的动态均值-方差投资组合的研究

  2. 研究了基于风险价值约束的动态均值-方差项目投资组合的数学模型,该模型是控制带约束的随机线性二次型(LQ)控制问题.在讨论该随机LQ控制问题的解之后,给出投资组合动态数学模型对应的随机哈密顿-雅克比-贝尔曼方程的解,得出了有效边界和最佳策略,讨论了风险价值约束的影响.最后,针对某油田勘探开发项目的实际情况,应用上述结论求出该实例的解,并讨论了风险价值约束发挥的作用.

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2021-01-15
    • 文件大小：288768
    • 提供者：weixin_38610573

  1. 基于条件风险价值的风柴储孤岛微网经济风险评估

  2. 基于条件风险价值方法提出风柴储孤岛微网经济风险评估模型。对孤岛微网中风机与柴油发电机故障情况进行抽样，结合其出力分别建立可靠性模型；综合考虑储能放电深度和充放电次数对储能容量衰减的影响以及储能运行策略，建立储能系统可靠性模型；考虑微网内不同重要程度负荷停电造成的经济损失，采用条件风险价值方法定义经济风险严重度指标；采用蒙特卡洛模拟法求解严重度指标计算公式中的停电损失概率密度函数。以欧洲典型低压孤岛微网为例，对不同风机装机容量、负荷峰值、一般负荷容量占比以及置信度下的严重度指标进行分析，验证了该指

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2021-01-14
    • 文件大小：2097152
    • 提供者：weixin_38500572

  1. 需求不确定性对混合条件风险价值约束供应链系统的影响

  2. 运用随机占优研究风险偏好和需求不确定性对混合条件风险价值约束供应链系统的影响. 证明在批发价和收益共享契约下零售商的最优订货量和利润随风险偏好系数的增加而减小; 只有在零售商为风险追求型时, 批发价契约才能实现供应链协调; 无论零售商的风险偏好如何, 收益共享契约都能实现供应链协调. 在收益共享契约下, 随机大需求将导致零售商获得较高的最优利润; 当零售商为风险中性或风险厌恶时, 其最优利润随需求可变性的增加而减少.

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2021-01-14
    • 文件大小：209920
    • 提供者：weixin_38713586
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