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  1. 组合投资问题 建模论文

  2. 通过图可以看出，对4种风险资产建立线性规划模型，求解结果是基本一致的，它们是模型的直接应用，由此可见这三种模型是等价的。对于题目中给定的15种风险资产，将数据代入模型同样可以得出对应不同风险、收益和投资比例向量的结果。投资者可以根据自己选定的风险参数 （收益率参数 ），选择组合投资的收益率最大（风险最小）以及所对应的投资比例向量。

  3. 所属分类：专业指导

    • 发布日期：2009-09-01
    • 文件大小：463872
    • 提供者：dvv123

  1. Copula-Marginal 算法

  2. Copula-Marginal 算法，用来生成风险和资产组合的连接函数

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2011-12-26
    • 文件大小：5120
    • 提供者：ygbh1919

  1. 数学建模投资的收益和风险

  2. 多目标优化 摘要：对市场上的多种风险投资和一种无风险资产（存银行）进行组合投资策略的的设计需要考虑连个目标，总体收益尽可能大和总体风险尽可能小，然而，这两目标并不是相辅相成的，在一定意义上是对立的。 模型一应用多目标决策方法建立模型，以投资效益没目标，对投资问题建立个一个优化模型，不同的投资方式具有不同的风险和效益，该模型根据优化模型的原理，提出了两个准则，并从众多的投资方案中选出若干个，使在投资额一定的条件下，经济效益尽可能大，风险尽可能小。 模型二给出了组合投资方案设计的一个线性规划模型，

  3. 所属分类：专业指导

    • 发布日期：2012-07-10
    • 文件大小：507904
    • 提供者：liunuodi

  1. 基于Copula—SV—GPD模型的投资组合风险度量

  2. 对于多元金融资产组合，针对资产收益的厚尾性、波动的畀方差性及资产间的非线性相关结构等特征，采用SV．t模型与极值理论结合刻画单个资产收益的波动性及尾部分布特征，应用Copula函数处理多元资产间的相关性，并结合Monte Carlo模拟对投资组合进行风险测度．通过对华安创新基金的实证分析结果表明，基于SV．GPD的边缘分布模型能有效地刻画金融资产收益时序并较为精确地处理资产收益尾部的异常变化，相比其他风险度量模型具有更好的优越性，基于Copula．SV．GPD模型的多元资产组合对风险测度能力更

  3. 所属分类：金融

    • 发布日期：2014-05-17
    • 文件大小：557056
    • 提供者：qq_15537987

  1. 量化投资以Python为工具

  2. 《量化投资：以Python为工具》主要讲解量化投资的思想和策略，并借助Python 语言进行实战。《量化投资：以Python为工具》一共分为5 部分，第1 部分是Python 入门，第2 部分是统计学基础，第3 部分是金融理论、投资组合与量化选股，第4 部分是时间序列简介与配对交易，第5 部分是技术指标与量化投资。《量化投资：以Python为工具》首先对Python 编程语言进行介绍，通过学习，读者可以迅速掌握用Python 语言处理数据的方法，并灵活运用Python 解决实际金融问题；其次，

  3. 所属分类：Python

    • 发布日期：2018-05-12
    • 文件大小：69206016
    • 提供者：jisuran

  1. 基于高阶精度紧致差分法求解非线性Black-Scholes方程

  2. 基于高阶精度紧致差分法求解非线性Black-Scholes方程，孙成同，张兴永，在过去二十年里,由于考虑到更现实的假设，如交易成本，投资资产组合的风险,大型投资者的偏好或流动性市场（这可能会影响到股票价�

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-02-28
    • 文件大小：385024
    • 提供者：weixin_38746738

  1. 考虑背景风险并用远期合约对冲的国际投资组合选择

  2. 考虑背景风险并用远期合约对冲的国际投资组合选择，黄晓霞，尤苑琼，由于存在历史数据缺乏或历史数据无法准确预测未来的情况，认为证券、背景资产回报率和外汇波动率均由专家评估给出，研究了考虑背

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-02-22
    • 文件大小：269312
    • 提供者：weixin_38611796

  1. 基于人工智能算法的风险资产模型分析

  2. 基于人工智能算法的风险资产模型分析，边宁，蔡凯达，本文旨在用智能算法解决风险资产投资的最优资产组合问题。文章利用实际数据，分别构建了基于不同的风险度量和约束条件的最优资产

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-02-09
    • 文件大小：501760
    • 提供者：weixin_38543120

  1. 基于优化算法的股票投资组合模型选择

  2. 基于优化算法的股票投资组合模型选择，蔡凯达，边宁，本文采用不同的风险度量和约束条件，组合成了不同的有约束的最优资产组合模型：在风险约束条件下的期望收益最大化模型和在收益约

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-02-09
    • 文件大小：652288
    • 提供者：weixin_38502814

  1. Cox-Ingersoll-Ross模型下带时滞的投资组合优化问题

  2. 本文考虑具有时滞的投资组合优化问题。 金融市场由一种无风险资产和一种风险资产组成，其价格过程由Cox-Ingersoll-Ross随机波动率模型建模。 此外，考虑到与投资绩效有关的历史信息，财富的动态性是通过随机延迟微分方程建模的。 投资者的目标是最大化最终财富和平均表现的线性组合的预期效用。 通过应用随机动态规划方法，我们提供了相应的Hamilton-Jacobin-Bellman方程和验证定理，并得出了CRRA效用的最优策略和最优值函数的闭式表达式。 最后，提供了一个数值示例来说明我们的结果

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-06-03
    • 文件大小：2097152
    • 提供者：weixin_38586428

  1. 单资产和多资产模型中的加密货币评估

  2. 加密货币是区块链交易中使用的虚拟货币。 鉴于有关该主题的学术文献有限，它们特别值得进行理论审查。 本文构建了作为单一投资和多元资产投资组合组成部分的比特币和替代币的估值模型。 作为单一投资，通过Esscher转换的Geometric Levy定价流程，加密货币在Legendre实用程序功能的融合中得到了重视。 作为投资组合的一部分，加密货币包含在传统的Markowitz投资组合中，可以通过增加无风险资产的比例，做空风险资产或添加货币期权来进行变化。 理论公式表明，位于资本市场线（我们称其为CML

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-06-03
    • 文件大小：905216
    • 提供者：weixin_38704922

  1. 时间序列分析的多资产市场统计套利策略

  2. 统计套利策略是最传统的投资策略之一。 迄今为止，有许多理论和实证研究。 但是，几乎所有的统计套利策略都集中于同一资产类别中两个相似资产之间的价格差（价差），并利用价差的均值反转，即成对交易。 在这项研究中，我们将策略扩展到多资产市场中的多种资产。 尽管均值回归投资组合是在相关研究中基于单个标准得出的，但我们通过优化多个均值回归标准来导出均值回归投资组合。 我们期望基于多个指标的均值回归投资组合会导致更高的回报/风险。 我们在多资产市场中进行了实证分析，并显示了我们策略的盈利能力。

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-06-03
    • 文件大小：1048576
    • 提供者：weixin_38650842

  1. Parity-Risk-Strategies:对各种投资组合（债券，股票，大宗商品和外国货币）应用奇偶校验风险策略-源码

  2. 奇偶风险策略 将平价风险策略应用于各种投资组合：债券，股票，货币和大宗商品。 债券包括：德国，澳大利亚，美国，英国，加拿大和日本。 股票包括：澳大利亚，荷兰，德国，加拿大，香港，法国，比利时，美国，日本，西班牙，瑞典，英国，意大利，新加坡，泰国，智利，布拉泽尔，阿根廷，俄罗斯，土耳其，葡萄牙，芬兰，南非，印度尼西亚，委内瑞拉。 商品包括：黄金，西德克萨斯中级原油（WTI），热油，天然气，白银，美国咖啡，美国玉米，小麦，铜，铂和可可。 货币包括：澳大利亚元（AUD），欧元，加拿大元（CAD

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2021-03-22
    • 文件大小：14680064
    • 提供者：weixin_42154650

  1. 资产证券化行业报告：新型融资方式的崛起

  2. 资产证券化通常是指将缺乏流动性但能产生可预期稳定未来现金流的资产或收益权进行重新组合与信用增级，在此基础上发行资产支持证券的过程。因此，资产证券化的法律本质是把资产或收益权以结构化的方式转让给其他投资者。 资产证券化最根本的目的是将缺乏流动性的资产提前变现，能够在降低流动性风险的同时回笼资金、盘活分散的存量资产、优化经营资产配置、丰富资本市场结构、壮大资本市场规模、降低融资成本、提供新投资渠道、促进贸易市场和资本市场协调发展。 资产证券化的概念最早在美国诞生，后发展至全球，成为重要的固定收益

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2021-03-20
    • 文件大小：2097152
    • 提供者：weixin_38719475

  1. quantitative_asset_allocation:使用VTI和AGG进行资产分配模拟-源码

  2. 资产分配 使用AGG和VTI进行资产分配模拟 目标： Python脚本main.py使用Yahoo Finance的历史价格数据，以给定的权重对两个ETF AGG和VTI的权重模拟了投资组合的构建和管理过程。 考虑了四个投资时间范围：1年，3年，5年和10年。所有期间的结束日期均为2020-12-30。 在分析所产生的每日记录之后，将为每个时间范围推荐一种投资组合策略。 分析： 一年： 战略 再平衡数 年利润 年度标准开发人员 锐度比 风险价值 0.1_AGG_0.9_VTI_1y 0 1

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2021-03-19
    • 文件大小：2048
    • 提供者：weixin_42135462

  1. 你好，世界-源码

  2. PORTFOLIO 每个内容都以介绍为开头，因此这里是有关投资组合的介绍。我们听说过投资组合。什么是投资组合？ 投资组合是金融投资的集合，例如股票，债券，商品，现金和现金等价物，包括封闭式基金和交易所买卖基金（ETF）。 人们普遍认为，股票，债券和现金是投资组合的核心。 尽管通常是这种情况，但这并不一定是规则。 投资组合可能包含各种资产，包括房地产，艺术品和私人投资。 组合的用法： 样本投资组合适用于风险承受能力低的投资者。 一般而言，保守策略试图通过投资于低风险证券来保护投资组合的价值。

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2021-03-02
    • 文件大小：2048
    • 提供者：weixin_42170790

  1. msci_esg：一个Python程序包，使用Selenium从MSCI.com ESG评级公司搜索工具中抓取内容-源码

  2. MSCI ESG（环境，社会，治理）公司搜索工具刮板 MSCI Inc.是一家总部位于纽约市的美国金融公司，是股票，固定收益，对冲基金股票市场指数，多资产投资组合分析工具和ESG产品的全球提供商。 它发布了MSCI BRIC，MSCI World和MSCI EAFE指数。 MSCI提供的ESG风险评级旨在衡量公司对长期，行业重大环境，社会和治理（ESG）风险的应变能力。 MSCI使用基于规则的方法来根据行业领导者和落后者对ESG风险的承受程度以及他们相对于同业管理这些风险的能力来识别。 它是什

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2021-02-26
    • 文件大小：29696
    • 提供者：weixin_42160425

  1. coinai：基于AI的种子应用程序，用于BANCA社区二级市场的数字货币定量分析，中期预测和资产分配-源码

  2. 科奈 coinai是一套基于AI的种子应用程序，用于数字货币定量分析，中期预测以及为BANCA社区的二级市场分配资产。 客户可以使用CoinAI对数字代币进行深入分析，并比较不同货币的投资价值和风险。 他们还可以基于人工智能和大数据智能beta市场时序模型获得对代币未来趋势的预测。 根据您自己的风险评估，您与构建最佳投资组合仅需一键之遥。 基于对代币基金的优化投资组合的动态管理和出色的旧回测性能，其收益远高于比特币，而风险却远低于比特币。 安装coinai运行环境项目： 安装gcc，gc

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2021-02-20
    • 文件大小：105472
    • 提供者：weixin_42120283

  1. 《机构投资的创新之路》读书笔记4(第6章)：资产配置管理

  2. 资产配置管理 投资组合管理的根本目标是不折不扣地执行长期资产配置目标；确保投资组合地风险和收益特征符合预期水平。 投资组合的实际收益偏离目标收益的原因包括： 投资于流动性较差的工具； 追求积极管理策略； 直接或间接运用杠杆； 再平衡 关注风险是投资管理过程的核心。 再平衡策略的根本动机使为了维持资产配置的长期政策目标，盈利是额外蛋糕。 机构如果不明确执行再平衡策略，就相当于采取了一种特殊的择时策略，因为这些机构任由组合资产配置在市场波动中随波逐流，导致组合的风险和收益特征变换莫测，从而带来不确定

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2021-01-20
    • 文件大小：68608
    • 提供者：weixin_38514805

  1. EqCppi:固定比例投资组合保险（CPPI）是一种交易策略，其中初始投资在风险资产和无风险债券之间动态重新分配，从而保证了到期时的最低回报。 风险资产可能来自股票，基金或商品-源码

  2. 固定比例证券投资组合（CPPI）评估 固定比例投资组合保险（CPPI）是一种交易策略，其中初始投资在风险资产和无风险债券之间动态重新分配，从而保证了到期时的最低回报。 风险资产可能来自股票，基金或大宗商品。 在上行市场中，该策略为风险资产分配了更多资金，而在下行市场中，该策略为安全资产分配了更多资金。 资本保护功能使CPPI成为最受欢迎的衍生产品之一。 CPPI策略允许投资者通过提供防范下行风险的资本担保来保持风险资产的上行潜力。 换句话说，它使投资者能够承受上涨的风险，同时避免下跌。 由

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2021-03-30
    • 文件大小：1024
    • 提供者：weixin_42157567
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